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La paradoja del Banco Central, caso mexicano

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dc.contributor.author Castro Pérez, Judith Jazmin
dc.date.accessioned 2022-06-22T18:06:33Z
dc.date.available 2022-06-22T18:06:33Z
dc.date.created 2019-08-12
dc.date.issued 2022-06-17
dc.identifier.citation Castro Pérez, Judith Jazmin. (2019). La paradoja del Banco Central, caso mexicano. (Maestría en Ciencias Económicas). Instituto Politécnico Nacional, Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, Escuela Superior de Economía, México. es
dc.identifier.uri http://tesis.ipn.mx/handle/123456789/30502
dc.description Tesis (Maestría en Ciencias Económicas), Instituto Politécnico Nacional, SEPI, ESE, 2019, 1 archivo PDF, (74 páginas). tesis.ipn.mx es
dc.description.abstract RESUMEN: La presente investigación desarrolló el estudio de las relaciones de largo plazo que existen entre la política monetaria (medida por la tasa de interés), el tipo de cambio (peso/dólar) y el premio al riesgo en la economía mexicana; variables que se considera presentan memoria larga. Estás relaciones se evaluaron mediante la estimación de modelos ARFIMA para las variables de interés y ARFIMAX para las variables en conjunto, bajo la metodología de series de tiempo, con datos diarios en un periodo de estudio de mayo del 2003 a octubre del 2018. Los resultados sugieren que las decisiones tomadas por el banco central a través de su mecanismo de transmisión (tasa de interés), bajo un objetivo de inflación controlada, envían señales a la economía que impactan en el tipo de cambio, el cual actúa como el canal de transmisión que altera el comportamiento del premio al riesgo de los activos financieros mexicanos. ABSTRACT: The present investigation developed the study of the long term relationships that exist between the monetary policy (measured by the interest rate), the exchange rate (peso / dollar) and the risk premium in the Mexican economy; variables that are considered present long memory. These relationships were evaluated by estimating ARFIMA models for the variables of interest and ARFIMAX for the variables as a whole, under the time series methodology, with daily data in a study period from May, 2003 to October, 2018. The results suggest that the decisions taken by the central bank through its transmisión mechanism (interest rate), under a controlled inflation target, send signals to the economy that impact on the exchange rate, which acts as the channel of transmission that alters the behavior of the risk premium of Mexican financial assets. es
dc.language.iso es es
dc.subject Tipo de cambio es
dc.subject Inflación es
dc.subject Tasa de interés es
dc.title La paradoja del Banco Central, caso mexicano es
dc.contributor.advisor Cruz Aké, Salvador
dc.contributor.advisor Durán Saldívar, Mario Alejandro
dc.programa.academico Maestría en Ciencias Económicas es


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