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Aprendizaje de reglas para operar en el mercado accionario

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dc.contributor.author Montalván Hernández, David Ricardo
dc.date.accessioned 2020-03-04T18:26:45Z
dc.date.available 2020-03-04T18:26:45Z
dc.date.created 2019-10-09
dc.date.issued 2020-03-04
dc.identifier.citation Montalván Hernández, David Ricardo. (2019). Aprendizaje de reglas para operar en el mercado accionario (Maestría en Ciencias de la Computación). Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación en Computación, México. es
dc.identifier.uri http://tesis.ipn.mx/handle/123456789/28082
dc.description Tesis (Maestría en Ciencias de la Computación), Instituto Politécnico Nacional, CIC, 2019, 1 archivo PDF, (53 páginas). tesis.ipn.mx es
dc.description.abstract RESUMEN: El incremento en el poder de cómputo, la digitalización de los mercados financieros y la oportunidad de obtener grandes ganancias, son algunos de los factores que han motivado la investigación y desarrollo de algoritmos computacionales enfocados a guiar la toma de decisiones de inversión. En particular, se busca que estos algoritmos sean capaces de determinar los momentos adecuados para realizar compras o ventas de un activo financiero. En este trabajo se propone una metodología para aprender, de manera automática, un conjunto de reglas de la forma si...entonces, las cuales nos permitirán generar un conjunto de estrategias de inversión. Estas estrategias serán probadas utilizando datos del mercado accionario mexicano y estadounidense. Además, desde el punto de vista de la teoría económica, este trabajo investiga la hipótesis del mercado eficiente en su versión débil. ABSTRACT: The increase in the computing power, the digitalization of financial markets and the opportunity of making big profits, are among the factors that have influenced the research and development of computational algorithms whose objective is to guide the investment decisions process. Concretely, these algorithms should be able to determine when is the right moment to buy or sell a financial asset. In this work, a methodology for automatically learning a set of If...then rules that will allow us to generate a set of trading strategies is proposed. These strategies will be tested using data from the Mexican and American stock market. Added to this, from the point of view of economic theory, this work investigates the weak version of the efficient market hypothesis. es
dc.language.iso es es
dc.subject Aprendizaje automático es
dc.subject Inteligencia artificial es
dc.subject Finanzas es
dc.title Aprendizaje de reglas para operar en el mercado accionario es
dc.contributor.advisor Godoy Calderón, Salvador


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